某投资组合分布情况如表7-5所示。{图}假设该投资组合的标准差是10.3，收益的

天天题库2019-12-17 13

问题某投资组合分布情况如表7-5所示。
{图}
假设该投资组合的标准差是10.3，收益的分布服从正态分布，那么概率为68%和95%的收益率范围分别是()。

选项 A:(-2.8%,17.8%);(-23.4%,38.4%)B:(-2.8%,17.8%);(-13.1%,28.1%)C:(-13.1%,28.1%);(-23.4%,38.4%)D:(-12.2%,30.1%);(-26.3%,40.2%)

答案B

解析{图}=（-5%）*40%+15%*50%+10%*20%=7.5%。概率为68%的收益率的范围为：-2.8%（7.5%-10.3%），17.8%(7.5%+10.3%)；概率为95%的收益率的范围为：-13.1%（7.5%-2*10.3%），28.1%(7.5%+2*10.3%)。

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