某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为3000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约...

admin2020-12-24 4

问题某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为3000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论点位为多少？

选项 A 3068.3
B 3067
C 3068
D 3065

答案A

解析合约签订时该远期合约的理论点位为： F0=S0e（r-q）T=3000 x e（6%-3%）x 9/12≈3068.3点。

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