8月份和9月份沪深300指数期货报价分别为3530点和3550点。假如二者的合理

Loveyou2019-12-17 11

问题 8月份和9月份沪深300指数期货报价分别为3530点和3550点。假如二者的合理价差为50点，投资者应采取的交易策略是（）。

选项 A. 同时卖出8月份合约与9月份合约B. 同时买入8月份合约与9月份合约C. 卖出8月份合约同时买入9月份合约D. 买入8月份合约同时卖出9月份合约

答案C

解析远期合约价格大于近期合约价格时，属于正常市场(也称正向市场)，此时远期合约与近期合约之间的价差主要受持有成本的影响。由于8月份和9月份的期货合约实际价差为20点，低于合理价差，投资者可通过卖出低价合约，买入高价合约进行套利。当然，价差随着这种活动而逐渐增加，直至回归合理价差。

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