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金融经济
风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有( )。 Ⅰ.方差一协方差法 Ⅱ.蒙特卡洛法 Ⅲ.解释区间...
风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有( )。 Ⅰ.方差一协方差法 Ⅱ.蒙特卡洛法 Ⅲ.解释区间...
admin
2020-12-24
68
问题
风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有( )。
Ⅰ.方差一协方差法
Ⅱ.蒙特卡洛法
Ⅲ.解释区间法
Ⅳ.历史模拟法
Ⅴ.高级计量法
选项
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
答案
A
解析
目前,常用的风险价值模型技术主要有三种:方差一协方差法(Variance-Covariance Method),历史模拟法(Historical Simulation Method)和蒙特卡洛法(Monte Carlo Simulation Method)。
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