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当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1

免费考试题库2019-12-17  12
问题 当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率为（）。（参考公式A、0.59B、0.65C、0.75D、0.5
选项
答案A
解析根据已知条件，可得u=20/15=4/3；d=10/15=2/3，代入计算公式，可得：[img]/upload/tiku/400/4981756_1.png[/img]
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