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财务会计
各资产收益的相关性( )影响组合的预期收益,( )影响组合的风险。
各资产收益的相关性( )影响组合的预期收益,( )影响组合的风险。
题库总管
2020-05-20
66
问题
各资产收益的相关性( )影响组合的预期收益,( )影响组合的风险。
选项
A.不会,不会B.不会,会C.会,不会D.会,会
答案
B
解析
答案为B。预期收益率等于各资产收益率以所占份额为权数加权平均的结果, 资产的相关性不影响组合的预期收益。但是,相关性会影响到组合的风险,这一点可以通过计 算公式看出,也可以从以下的举例说明中理解。假设一个投资组合有两种证券组成,二者完全 负相关,即它们的波动正好反向同幅度,因此它们的风险可以互相抵消;如果二者完全正相关, 则二者波动方向和幅度相同,组合的风险等于二者风险的加总。显然两种证券相关性不同,组 合的风险不同,即资产收益相关性影响组合的风险。
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