2008年9月20日，某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为1

昕玥2019-12-17 57

问题 2008年9月20日，某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时又以150点的权利金卖出一张9月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利（不考虑其他费用）是（）点。

选项 A.160B.170C.180D.190

答案B

解析该投资者进行的是空头看跌期权垂直套利，最大收益=（高执行价格-低执行价格）-净权利金=（10200-10000）-（150-120）=170（点）。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/0JhEKKKQ

相关试题推荐

随机试题

需求法则是指商品需求量随其价格上升而下降，随其价格下降而上升的一般规律。但生活中