2008年9月20日，某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为1

昕玥2019-12-17 48

问题 2008年9月20日，某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时又以150点的权利金卖出一张9月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利（不考虑其他费用）是（）点。

选项 A.160B.170C.180D.190

答案B

解析该投资者进行的是空头看跌期权垂直套利，最大收益=（高执行价格-低执行价格）-净权利金=（10200-10000）-（150-120）=170（点）。

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