2. 金融经济
  3. 关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（ ）。A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资

关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（ ）。A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资

admin2020-12-24  57
问题 关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（ ）。
选项 A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C△p为金融资产在持有期△t内的损失
D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
答案B
解析B项，在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和置信水平x%（而非预测损失水平△p），任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/0dTKKKKQ
相关试题推荐
随机试题