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投资者持有面值1亿元的债券TB,利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险,TF合约
投资者持有面值1亿元的债券TB,利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险,TF合约
书海库
2020-05-20
59
问题
投资者持有面值1亿元的债券TB,利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险,TF合约的最便宜可交割国债CTD的转换因子为1.0294,债券TB和CTD的相关信息如下表所示。TB和CTD相关信息
根据修正久期法,投资者对冲利率风险所需TF合约数量的计算公式为( )。{图2}
选项
答案
D
解析
根据公式,{图3}
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