6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一篮子股票组合的远期合约，该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数...

admin2020-12-24 66

问题 6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一篮子股票组合的远期合约，该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6%，且预计一个月后可收到5000元现金红利，则此远期合约的合理价格为（）点。

选项 A 15000
B 15124
C 15224
D 15324

答案B

解析该股票组合用指数点表示时，利息=15000×6%×（3/12）=225（点），红利5000港元相当于100个指数点（每点50港元），再计剩余两个月的利息=100×6%×2/12 =1点，因此本利和= 100 + 1 = 101（点）每持有成本=225-101 = 124（点），因此该股票组合的合理价格=15000 + 124=15124 （点）。注意：不要忘记本金。

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