2. 金融经济
  3. 国内某证券投资基金在某年9月2日时，其收益率已达到26%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了保持这一业绩到12月，决定利用沪深300指数期货实行保值...

国内某证券投资基金在某年9月2日时，其收益率已达到26%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了保持这一业绩到12月，决定利用沪深300指数期货实行保值...

admin2020-12-24  66
问题 国内某证券投资基金在某年9月2日时，其收益率已达到26%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了保持这一业绩到12月，决定利用沪深300指数期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的B系数为0.9。假定9月2日时的现货指数为3400点，而12月到期的期货合约为3650点。该基金首先要计算卖出多少期货合约才能使2.24亿元的股票组合得到有效保护。应该卖出的期货合约数（）。
选项 A.182张
B.183张
C.184张
D.185张
答案C
解析应该卖出的期货合约数=0.9x{224000000/（3650x300）}≈184(张）
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/1z0QKKKQ
相关试题推荐
随机试题