假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A = 2000亿元，负债L = 1800亿元，资产加权平均久期为DA= 5年，负债加权平均久期为DL...

admin2020-12-24 57

问题假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A = 2000亿元，负债L = 1800亿元，资产加权平均久期为DA= 5年，负债加权平均久期为DL = 3年。根据久期分析法，如果市场利率从4%下降到3.5%，则商业银行的整体价值约（）。

选项 A.增加22亿元
B.减少26亿元
C.减少22亿元
D.增加2亿元

答案A

解析

的整体价值增加了 22亿元。

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