2. 财务会计
  3. 作为一种风险测试方法，VaR考虑了交易头寸在期间内随市场变化的可能性。（）

作为一种风险测试方法，VaR考虑了交易头寸在期间内随市场变化的可能性。（）

shuhaiku2019-12-17  78
问题 作为一种风险测试方法，VaR考虑了交易头寸在期间内随市场变化的可能性。（）
选项
答案错
解析答案为B。VaR假设头寸固定不变，因此在对一天至数天的期限做出调 整时，要用到时间数据的平方根。但是，这一调整忽略了交易头寸在期间内随市场变化的 可能性，导致实际风险与计量风险出现较大差异。
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