2. 财务会计
  3. 假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负

假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负

天天题库2019-12-17  61
问题 假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（ ）年。
选项 A.1．5B.-1．5C.1D.-1
答案A
解析由题可得，久期缺口=资产加权平均久期-（总负债／总资产） ×负债加权平均久期=6-（900／1000）×5=1．5（年）。
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