2. 财务会计
  3. 下列关于Gamma的说法错误的有（　　）。 A． Gamma值较小时，意味着

下列关于Gamma的说法错误的有（　　）。 A． Gamma值较小时，意味着

Loveyou2020-05-20  77
问题 下列关于Gamma的说法错误的有（　　）。 A． Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感 B． 深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大 C． 平价期权的Gamma最小 D． 波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
选项
答案BC
解析Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险。反之，投资者就需要频繁调整头寸。深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动才会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大。波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加。
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