根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重x1，x2，…，xn构成的套利组合P都

恬恬2020-05-20 66

问题根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重x1，x2，…，xn构成的套利组合P都应当满足（　　）。A、构成组合的成员证券的投资比重之和等于1B、x1b1+x2b2+......+xnbn=0，其中bn代表证券n的因素灵敏度系数C、套利组合是风险最小、收益最高的组合D、套利组合的风险等于零，但收益率等于市场借贷利率

选项

答案B

解析所谓套利组合，是指满足下述三个条件的证券组合：①该组合中各种证券的权数满足x1+x2+......+xn=1；②该组合因素灵敏度系数为零，即x1b1+x2b2+......+xnbn=0。其中，bn表示证券n的因素灵敏度系数；③该组合具有正的期望收益率，即x1Er1+x2Er2+…+xNErN＞0。其中，ErN表示证券n的期望收益率。

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