某国债远期合约270天后到期，其标的资产为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息时间为122天...

admin2020-12-24 54

问题某国债远期合约270天后到期，其标的资产为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息时间为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%，则该国债远期的理论价格为多少（）

选项 A. 102.31
B. 102
C. 103
D. 103.21

答案A

解析该国债的理论价格为： St=98.36+60/（60+122）×3≈99.35（元）该国债在270天内付息的现值为： Ct=3×e-8%×122/365≈2.92（元）该国债远期理论价格为： Ft=（St-Ct）er（T-t）=（99.35-2.92）e8%×270/365≈102.31（元）

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