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财务会计
根据资本资产定价模型,下列几项资产中,一定不在资本市场线上的有()。 A.资产
根据资本资产定价模型,下列几项资产中,一定不在资本市场线上的有()。 A.资产
天天题库
2020-05-20
74
问题
根据资本资产定价模型,下列几项资产中,一定不在资本市场线上的有()。A.资产C:预期收益率10%,收益率标准差13%B.资产B:预期收益率17%,收益率标准差23%C.资产A:预期收益率10%,收益率标准差12%D.资产E:预期收益率15%,收益率标准差13%E.资产D:预期收益率15%,收益率标准差23%
选项
答案
AE
解析
根据CAPM模型,投资者都遵守主宰原则,即同一风险水平下,选择收益率较高的证券;同一收益率水平下,选择风险较低的证券。资本市场线是表示有效组合风险和收益之间关系的一条直线。资产A与资产C预期收益率相同,资产C的标准差较大,故资产C一定不在资本市场线上;资产B与资产D收益率标准差相同,资产D的预期收益率较低,故资产D一定不在资本市场线上。
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