2. 财务会计
  3. 关于VaR的说法错误的是（　　）。

关于VaR的说法错误的是（　　）。

tikufree2019-12-17  63
问题 关于VaR的说法错误的是（　　）。
选项 A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
答案B
解析选项A，均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失，所以A项内容正确，B项内容错误；选项CD，VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法一历史模型法、蒙特卡洛模拟法。
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