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  3. 证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y期望收益率为15%，标准差为2

证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y期望收益率为15%，标准差为2

书海库2020-05-20  33
问题 证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两个证券的相关系数为0.7，则它们的协方差为（　　）。A、0.038B、0.042C、0.048D、0.054
选项
答案A
解析利用{图} ，然后根据协方差公式得：cov（rX，rY）=ρσXσY=0.038。
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