某进口商为规避三个月后的汇率风险，向银行预购三个月期的远期100万美元，成交价格为6.2660。目前，美元兑人民币即期汇率为6.2760，假设三个月后，美...

admin2020-12-24 58

问题某进口商为规避三个月后的汇率风险，向银行预购三个月期的远期100万美元，成交价格为6.2660。目前，美元兑人民币即期汇率为6.2760，假设三个月后，美元兑人民币的汇率变成6.2810。若该公司当初是按交割远期外汇(DF)方式，则在契约到期当日，公司必须以人民币6266000元向银行购入100万美元，即所谓的全额交割；若按NDF方式，则该公司已于三个月前锁住美元兑人民币的6.2660水准，如今美元兑人民币已涨至6.2810，所以该公司的NDF头寸已产生利润，银行应付给公司()美元。

选项 A:2088.15
B:2388.15
C:2588.15
D:2888.15

答案B

解析(6.2810-6.2660)*1000000/6.2810=2388.15（美元）。

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