某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%，假设市场

Loveyou2020-05-20 61

问题某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格（　　）。 A．下跌2.43元 B．上升2.45元 C．下跌2.45元 D．上升2.43元

选项

答案B

解析根据久期的计算公式，可得：债券价格改变额=-102×2.5×（-0.01）/（1+4%）=2.45（元），即债券价格上升2.45元。

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