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沪深300指数为3000点,市场利率为5%,指数股息率为1%,3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为()点。A.3045 B.3180 C.3030 D.
沪深300指数为3000点,市场利率为5%,指数股息率为1%,3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为()点。A.3045 B.3180 C.3030 D.
admin
2020-12-24
59
问题
沪深300指数为3000点,市场利率为5%,指数股息率为1%,3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为()点。
选项
A.3045
B.3180
C.3030
D.3120
答案
C
解析
根据股指期货理论价格的计算公式,可得:F(t,T)=S(t)+S(t)X(r-d)X(T-t)/365=S(t)[1+(r-d)X(T-t)/365 ]=3000[1+(5%-1%)X3/12]=3030(点)。
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