对二元线性回归模型怀特检验，若原假设成立，则辅助回归中无交叉项回归和有交叉项回归

tikufree2020-05-20 67

问题对二元线性回归模型怀特检验，若原假设成立，则辅助回归中无交叉项回归和有交叉项回归得到的nR2分别服从（　　）。 A．自由度为4的t分布；自由度为5的t分布 B．自由度为5的t分布；自由度为4的t分布 C．自由度为5的卡方分布；自由度为4的卡方分布 D．自由度为4的卡方分布；自由度为5的卡方分布

选项

答案D

解析辅助回归如下：①无交叉项：；②有交叉项：。原假设为（无交叉项）或（有交叉项）。nR2渐进地服从自由度为p（p＝4（无交叉项）或p＝5（有交叉项））的卡方分布，给定显著性水平α，若，则拒绝原假设，表明模型中存在异方差。

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