某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期、执行价格为1 200元/吨的小麦看涨期权，同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期、执行价格为1 00...

admin2020-12-24 63

问题某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期、执行价格为1 200元/吨的小麦看涨期权，同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期、执行价格为1 000元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1 120元/吨时，该投资者收益为（）元/吨（每张合约1吨标的物，其他费用不计）。

选项 A. 40
B. －40
C. 20
D. －80

答案A

解析卖出看涨期权，其执行价格大于市场价格（1 200>1 120），买方不执行该期权，卖方获取权利金收益30元/吨；卖出看跌期权，其执行价格小于市场价格（1 000

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