假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1.20，βf= 1.15，期货的保证金为比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多...

admin2020-12-24 47

问题假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1.20，βf= 1.15，期货的保证金为比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。
投资组合的总β值（）。

选项 A 1.86
B 1.94
C 2.04
D 2.86

答案C

解析按据β计算公式，投资组合的总β为： 0.90×1.20+0.1/12%×1.15=2.04

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