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  3. 在其他条件不变的情况下，下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中，正确的是（）

在其他条件不变的情况下，下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中，正确的是（）

免费考试题库2019-12-17  62
问题 在其他条件不变的情况下，下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中，正确的是（）。
选项 A.股票市价越高，期权的内在价值越大B.期权到期期限越长，期权的内在价值越大C.股价波动率越大，期权的内在价值越大D.期权执行价格越高，期权的内在价值越大
答案A
解析内在价值是期权立即行权产生的经济价值，所以不受时间溢价的影响，而期权到期期限和股价波动率影响的是时间溢价，所以选项B、C不正确；当股价大于执行价格时，看涨期权内在价值=股价-执行价格，所以选项A正确，选项D不正确。
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