2. 财务会计
  3. 某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系

某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系

tikufree2019-12-17  58
问题 某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。
选项 A.买入120手B.卖出100手C.卖出120手D.买入100手
答案A
解析进行买入套期保值的情形主要是：投资者在未来计划持有股票组合，担心股市大盘上涨而使购买股票组合成本上升。本题中，该基金经理正是处于这种情形，所以应买入套期保值。股指期货套期保值中合约数量的确定公式为：买卖期货合约数=现货总价值／（期货指数点×每点乘数）×β系数，本题应该买入股指期货合约数=90000000/(3000×300)×12=120（手）。@##
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