某投资组合的平均报酬率为16%，报酬率的标准差为24%，贝塔值为1.1，若无风险

天天题库2019-12-17 44

问题某投资组合的平均报酬率为16%，报酬率的标准差为24%，贝塔值为1.1，若无风险利率为6%，其特雷诺指数为()。

选项 A:0.64B:0.41C:0.1D:0.09

答案D

解析特雷诺指数的计算公式为： [img]/upload/tiku/149/3591765_1.jpg[/img]。

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