某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为（　　）。 A．国债现货价格

tikufree2020-05-20 57

问题某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为（　　）。 A．国债现货价格-国债期货价格×转换因子 B．国债期货价格-国债现货价格/转换因子 C．国债现货价格-国债期货价格/转换因子 D．国债现货价格×转换因子-国债期货价格

选项

答案A

解析转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值。所以，国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子。

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