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某法人机构持有价值1000万美元的股票投资组合,其β系数为1.2,假设S P500期货指数为870.4,为防范所持股票价格下跌的风险,此法人应该()。A 买进4
某法人机构持有价值1000万美元的股票投资组合,其β系数为1.2,假设S P500期货指数为870.4,为防范所持股票价格下跌的风险,此法人应该()。A 买进4
admin
2020-12-24
70
问题
某法人机构持有价值1000万美元的股票投资组合,其β系数为1.2,假设S P500期货指数为870.4,为防范所持股票价格下跌的风险,此法人应该()。
选项
A 买进46个S P500期货
B 卖出46个S P500期货
C 买进55个S P500期货
D 卖出55个S P500期货
答案
D
解析
该法人机构为了防范所持股票价格下跌的风险,只有卖出期货合约才能得到保护,卖出的期货合约数=1000/ ( 870.4×250 )×1.2×10000 = 55张,其中S P500期货指数每点代表250美元。股票组合的β系数,其套期保值公式,买卖期货合约数=现货总价值×β系数/ (现货指数点×每点乘数)。
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