VaR 的主要计算方法包括（）。 Ⅰ.正态分布法 Ⅱ.历史模拟法 Ⅲ.蒙特卡罗模拟法 Ⅳ.专家评价法A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.

admin2020-12-24 85

问题 VaR 的主要计算方法包括（）。
Ⅰ.正态分布法
Ⅱ.历史模拟法
Ⅲ.蒙特卡罗模拟法
Ⅳ.专家评价法

选项 A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

答案D

解析VaR 的计算方法有许多种，但从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。德尔塔—正态分布法是典型的局部估值法；历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

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