2. 财务会计
  3. 假设套利者认为某期货交易所相同月份的铜期货合约和铝期货合约价差过大，于是卖出铜期

假设套利者认为某期货交易所相同月份的铜期货合约和铝期货合约价差过大，于是卖出铜期

Freeti2020-05-20  77
问题 假设套利者认为某期货交易所相同月份的铜期货合约和铝期货合约价差过大，于是卖出铜期货合约的同时买入铝期货合约进行套利交易，交易情况如下表所示，则该套利者的交易盈亏状况为（　　）。（合约交易单位5吨/手）A． 亏损5000元  B． 盈利5000元  C． 亏损25000元  D． 盈利25000元
选项
答案D
解析3月1日，铜合约和铝合约的价差为：43730－11080＝32650（元/吨），3月8日铜合约和铝合约的价差为：43880－11330＝32550（元/吨）。价差缩小100元/吨。该投资者进行的是卖出套利，价差缩小100元/吨将会获利：100×50×5＝25000（元）。
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