适用的风险范围小，对数据要求严格，计算困难，对肥尾效应无能为力的风险度量方法是（　）　A.最大可能损失　　B.概率值　　C.在险值　　D.期望值

admin2020-12-24 63

问题适用的风险范围小，对数据要求严格，计算困难，对肥尾效应无能为力的风险度量方法是（　）

选项　A.最大可能损失
　　B.概率值
　　C.在险值
　　D.期望值

答案C

解析在险值，又称VaR，是指在正常的市场条件下，在给定的时间段中，给定的置信区间内，预期可能发生的最大损失。在险值具有通用、直观、灵活的特点，为《巴塞尔协议》采用。在险值的局限性是适用的风险范围小，对数据要求严格，计算困难，对肥尾效应无能为力。选项C正确。

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