如果整个市场投资组合收益率的标准差是0.1，某种资产和市场投资组合的相关系数为0

免费考试题库2019-12-17 53

问题如果整个市场投资组合收益率的标准差是0.1，某种资产和市场投资组合的相关系数为0.4，该资产的标准差为0.5，则该资产的β系数为（　　）。

选项 A.1.79B.0.2C.2D.2.24

答案C

解析某种资产的β系数=ρi，m×（σi/σm）=0.4×（0.5/0.1）=2。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/6z89KKKQ

相关试题推荐

随机试题