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11月份,某资产管理机构持有共26只蓝筹股票,总市值1.2亿元,当期资产组合相对
11月份,某资产管理机构持有共26只蓝筹股票,总市值1.2亿元,当期资产组合相对
昕玥
2019-12-17
26
问题
11月份,某资产管理机构持有共26只蓝筹股票,总市值1.2亿元,当期资产组合相对初始净值已经达到了1.3。为了避免资产组合净值在年底前出现过度下滑,影响年终考核业绩,资产组合管理人需要将资产组合的最低净值基本锁定在1.25水平。为了实现既定的风险管理目标,该资产组合管理人向一家投资银行咨询相应的产品。投资银行为其设计了一款场外期权产品,主要条款如下表所示:
将合约基准价记作K,合约结算价记作S,则乙方卖出该期权后,其承担的支付义务就是( )。
选项
A.max(K-S,0)B.max(S-K,0)C.min(K-S,0)D.min(S-K,0)
答案
A
解析
乙方为看跌期权的卖方。乙方须支付的金额:max(K-S,0)考点:利用场外期权对冲风险
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