某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系

shuhaiku2020-05-20 69

问题某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5，资产2的标准差为19.50，则资产1的标准差为（　　）。 A． 1 B． 10 C． 20 D．无法计算

选项

答案B

解析设资产1的标准差为σ，则根据公式：132＝（0.5σ）2＋（0.5×19.5）2＋2×0.5×0.5×0.5×σ×19.5，解得σ＝10。

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