某3年期债券久期为2．5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4％，假设市场

tikufree2019-12-17 77

问题某3年期债券久期为2．5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4％，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格（　　）。

选项 A、下跌2．43元B、上升2．45元C、下跌2．45元D、上升2．43元

答案B

解析根据久期的计算公式，可得：债券价格改变额=-102×2．5×(-0．01)／(1+4％)=2．45(元)，即债券价格上升2．45元。

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