2. 财务会计
  3. 假设某债券基金经理持有债券组合，市值10亿元，久期12.8，预计未来利率水平将上

假设某债券基金经理持有债券组合，市值10亿元，久期12.8，预计未来利率水平将上

恬恬2019-12-17  64
问题 假设某债券基金经理持有债券组合，市值10亿元，久期12.8，预计未来利率水平将上升0.01%，用TF1509国债期货合约进行套期保值，报价110万元，久期6.4。则应该（ ）TF1509合约（ ）份。
选项 A、买入；1818B、卖出；1818C、买入；18180000D、卖出；18180000
答案B
解析利率水平上升意味着债券组合会亏损，国债期期货空头将盈利基金经理应该卖出国债期货合约。利率上于0.01%，债券组合价值将变化为：10亿元*12.8*0.01%=128（万元）。TF1509国债期货合约报价为110万元，则1份国债期货空头将盈利：110万元*6.4*0.01%=704（元），可以卖出128万元/704元=1818（份）国债期货进行套期保值。
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