2. 金融经济
  3. 某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1.41USD/GBP。当前美国和英国的利率期限结构如下...

某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1.41USD/GBP。当前美国和英国的利率期限结构如下...

admin2020-12-24  51
问题 某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1.41USD/GBP。当前美国和英国的利率期限结构如下表。分别计算互换中美元和英镑的固定利率。
     期限   即期利率U.S.   折现因子U.S.   即期利率U.K.   折现因子U.K.  
   180天
   5.85%
   0.9716
   4.93%
   0.9759
  
   360天
   6.05%
   0.943
   5.05%
   0.9519
  
   540天
   6.24%
   0.9144
   5.19%
   0.9278
  
   720天
   6.65%
   0.8826
   5.51%
   0.9007
选项 A. 0.0632 0.0528
B. 0.0528 0.0632
C. 0.0726 0.0433
D. 0.0588 0.0653
答案A
解析假设名义本金为1美元，则美元固定利率为： 假设名义本金为1英镑，则英镑固定利率为：
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