2. 财务会计
  3. 假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%

假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%

书海库2019-12-17  22
问题 假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（ ）。
选项 A. 50%，50%B. 30%，70%C. 20%，80%D. 40%，60%
答案A
解析题中投资组合的预期收益率即为包含风险资产和国债的加权预期收益率，设风险资产的权重为a，则国债的权重为1-a，根据资产组合的收益率公式Rp=W1R1+W2R2，其中，两种资产的预期收益率分别为R1和R2，每一种资产的投资权重分别为W1和W2=1-W1，资产组合的收益率为=a8%+（1-a）4%=6%，可得a=50%。
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