根据下面资料，回答下题。某股票组合市值8亿元，卢值为0．92。为对冲股票组合

书海库2019-12-17 39

问题根据下面资料，回答下题。某股票组合市值8亿元，卢值为0．92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货1O月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263．8点。据此回答以下问题。该基金经理应该卖出股指期货（）手。?

选项 A.752B.772C.802D.852

答案A

解析沪深300指数期货合约的合约乘数为每点300元。该基金经理应该卖出的股指期货合约数为：800000000×0．92／（3263．8×300）=752（手）。

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