2. 财务会计
  3. 债券投资组合与国债期货的组合的久期为（　　）。

债券投资组合与国债期货的组合的久期为（　　）。

tikufree2019-12-17  40
问题 债券投资组合与国债期货的组合的久期为（　　）。
选项 A.(初始国债组合的修正久期+期货有效久期)／2B.(初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)／(期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值)C.(初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)／期货头寸对等的资产组合价值D.(初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)／初始国债组合的市场价值
答案D
解析通过直接买卖现券改变久期成本高昂，尤其在市场流动性有限的情况下，国债期货可以在不改变现券的情况下改变组合的久期。组合的久期=(初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)／初 始国债组合的市场价值。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/8VclKKKQ
相关试题推荐
随机试题