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某企业打算投资购买股票,现有A、B两种股票可供选择。已知A、B两种股票各种可能的
某企业打算投资购买股票,现有A、B两种股票可供选择。已知A、B两种股票各种可能的
Loveyou
2019-12-17
32
问题
某企业打算投资购买股票,现有A、B两种股票可供选择。已知A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相信的概率如下表所示:
要求(1):计算两种股票的期望收益率;要求(3):计算两种股票收益率的标准离差率;(计算结果保留两位小数)要求(4):根据上述计算结果,企业应该选择哪一种股票?要求(5):假设资本资产定价模型成立,如果证券市场平均收益率为20%,无风险收益率为10%,计算所选择股票的β系数是多少?
选项
答案
解析
要求(1):A股票的期望收益率=0.2×90%+0.5×30%+0.3×(-20%)=27% B股票的期望收益率=0.2×80%+0.5×20%+0.3×10%=29% 要求(2):A股票收益率的标准差 =[0.2×(90%-27%)2+0.5×(30%一27%)2+0.3×(-20%一27%)2]1/2 =38.22% B股票收益率的标准差 =[0.2×(80%-29%)2+0.5×(20%-29%)2+0.3×(10%-29%)2]1/2 =25.87% 要求(3):A股票收益率的标准离差率=38.22%/27%=1.42 B股票收益率的标准离差率=25.87%/29%=0.89 要求(4):由于A股票的期望收益率<B股票的期望收益率,而A股票收益率的标准离差率>B股票收益率的标准离差率,所以企业应该选择购买B股票。 要求(5): 根据资本资产定价模型: 29%=10%+B×(20%一10%) 解得:B=1.9
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