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金融经济
3月15日,某投机者在芝加哥商业交易所(CME)以98.350的价格买入1张6月份到期的3个月欧洲该期货合约价格变为98.650,该投机者将上述合约美元期...
3月15日,某投机者在芝加哥商业交易所(CME)以98.350的价格买入1张6月份到期的3个月欧洲该期货合约价格变为98.650,该投机者将上述合约美元期...
admin
2020-12-24
31
问题
3月15日,某投机者在芝加哥商业交易所(CME)以98.350的价格买入1张6月份到期的3个月欧洲该期货合约价格变为98.650,该投机者将上述合约美元期货合约(每张合约为100万美元)。到了5月10日,平仓,若不考虑交易费用,投资者该交易的盈亏状况为()。
选项
A.750
B.4000
C.1200
D.2500
答案
A
解析
欧洲美元期货合约的报价采用IMM3个月欧洲美元伦敦拆放利率指数,或100减去按360天计算的不带百分号的年利率(比如年利率为2.5%,报价为97.500)形式。该投机者收益为30点/手(98.650-98.350),1个基点代表的合约价值为1000000X0.01%X3/12=25(美元),故总盈利为30X25=750(美元)。
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