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3个月后到期的沪深300指数期货价格指数为3000,P值为1. 2。基金经理管理春一个市值为1800万元、β值为1. 5的国内A 股股票组合。若利用股指期...
3个月后到期的沪深300指数期货价格指数为3000,P值为1. 2。基金经理管理春一个市值为1800万元、β值为1. 5的国内A 股股票组合。若利用股指期...
admin
2020-12-24
63
问题
3个月后到期的沪深300指数期货价格指数为3000,P值为1. 2。基金经理管理春一个市值为1800万元、β值为1. 5的国内A 股股票组合。若利用股指期货合约对该股票组合进行完全套期保值,基金经理应卖出()沪深300指数期货。
选项
A、10
B、 20
C、25
D、 30
答案
C
解析
套保合约份数=(现货合约总价值兒见货组合的β值)/ (单位期货合约的价值*期货合约的0值)- (1800万*1.5) / (3000*300*1.2) =25份。
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