某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%

昕玥2019-12-17 51

问题某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为( )。

选项 A. 0.02B. 0.022C. 0.031D. 0.033

答案B

解析詹森α衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。用公式表为：[img]/upload/tiku/374/7182456_1.png[/img]将数据代人公式，该基金的詹森α=15%-8%-1.2(12%-8%)=0.022。

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