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某债券息票利率为6%,半年付息一次,在几年内的凸性为120,以票面的80%出售,
某债券息票利率为6%,半年付息一次,在几年内的凸性为120,以票面的80%出售,
昕玥
2020-05-20
47
问题
某债券息票利率为6%,半年付息一次,在几年内的凸性为120,以票面的80%出售,而且按到期收益率为8%定价。如果到期收益率增至9.5%,估计因凸性而导致价格变动( )。A、1.08%B、1.35%C、2.48%D、7.35%
选项
答案
B
解析
由凸性公式逆向运算可得价格变动1/2120(0.015)2=1.35%。
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