某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价

天天题库2019-12-17 51

问题某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元。都在6个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（　）元。

选项 A.6.89B.13.11C.14D.6

答案C

解析根据平价定理：看涨期权价格C－看跌期权价格P＝标的资产价格S－执行价格现值PV（X）。所以看跌期权的价格P＝－20＋10＋24.96/（1＋8%/2）＝14（元）。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/9mysKKKQ

相关试题推荐

随机试题

甲公司2017年6月将一项股东资产划分为持有待售固定资产，该固定资产公允