2. 财务会计
  3. 假设无风险利率为6%，市场组合收益率为10%，如果一项资产组合由40%的A公司股

假设无风险利率为6%，市场组合收益率为10%，如果一项资产组合由40%的A公司股

Loveyou2020-05-20  58
问题 假设无风险利率为6%，市场组合收益率为10%，如果一项资产组合由40%的A公司股票和60%的B公司股票组成。A公司股票的β值为1.1，B公司股票的β值为1.4，那么该资产组合的风险溢价为（　　）。[2016年11月真题] A． 5.12% B． 10.64% C． 11.12% D． 4.64%
选项
答案A
解析由A公司股票和B公司股票组成的资产组合的β值=40%×1.1＋60%×1.4=1.28，根据公式，该资产组合的风险溢价=[img]/upload/tiku/400/1890382_1.JPG[/img]=（10%－6%）×1.28=5.12%。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/9tQpKKKQ
相关试题推荐
随机试题